Сравнение DAFGX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAFGX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции DAFGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 10.92% против 21.96% соответственно.
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAFGX и FCGSX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
DAFGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
DAFGX
FCGSX
Сравнение DAFGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFGX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.66 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 2.34 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.98 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 13.43 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.66 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.88 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DAFGX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и FCGSX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности FCGSX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и FCGSX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAFGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -38.77% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -13.10% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -38.77% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -38.77% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -6.44% | -22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -7.05% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 2.91% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и FCGSX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 7.75% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAFGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 8.15% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 14.39% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 24.14% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 23.69% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 23.19% | +2.14% |