Сравнение DAFGX с DAMDX
DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund) and DAMDX (Dunham Monthly Distribution Fund) are both mutual funds - DAFGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Dunham, while DAMDX is a Event Driven fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DAFGX returned 12.78%/yr vs 3.11%/yr for DAMDX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DAFGX charges 1.37%/yr vs 2.38%/yr for DAMDX.
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и DAMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у DAMDX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции DAFGX превзошли акции DAMDX по среднегодовой доходности: 12.78% против 3.11% соответственно.
DAFGX
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 12.78%
DAMDX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам DAFGX и DAMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 1.34% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 1.74% | 7.93% | 5.29% | 4.06% | 0.57% | 0.12% | 0.44% | 5.54% | -1.01% | 4.08% |
Correlation
The correlation between DAFGX and DAMDX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between DAFGX and DAMDX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAFGX vs. DAMDX — Ранг доходности на риск
DAFGX
DAMDX
Сравнение DAFGX c DAMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAFGX | DAMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.64 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.87 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 20.87 | -21.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и DAMDX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки DAMDX в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и DAMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAFGX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -69.68% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -1.03% | -26.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -1.89% | -32.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -6.96% | -40.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -8.44% | -39.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -35.17% | +20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -48.69% | +39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 0.24% | +12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и DAMDX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAFGX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 0.63% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 1.53% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 1.89% | +18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 4.32% | +22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 3.95% | +21.53% |
Сравнение комиссий DAFGX и DAMDX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии DAMDX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и DAMDX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности DAMDX в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 16.29% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 7.59% | 7.83% | 8.84% | 8.77% | 5.35% | 3.47% | 3.64% | 6.31% | 4.86% | 4.27% | 3.54% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
DAFGX and DAMDX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAFGX has higher volatility (6.75%) compared to DAMDX (0.63%). In terms of maximum drawdown, DAFGX dropped -47.69% vs DAMDX's -69.68%.
DAMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAFGX и DAMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор