Сравнение DAFGX с DAMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX).
DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и DAMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAFGX и DAMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 0.61% | 7.93% | 5.29% | 4.06% | 0.57% | 0.12% | 0.44% | 5.54% | -1.01% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у DAMDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции DAFGX превзошли акции DAMDX по среднегодовой доходности: 10.92% против 3.04% соответственно.
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
DAMDX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAFGX и DAMDX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии DAMDX в 2.38%.
Доходность на риск
DAFGX vs. DAMDX — Ранг доходности на риск
DAFGX
DAMDX
Сравнение DAFGX c DAMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFGX | DAMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.79 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 4.91 | -4.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.81 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.77 | -4.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 35.45 | -35.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFGX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.79 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.77 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.14 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между DAFGX и DAMDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и DAMDX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности DAMDX в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 7.08% | 7.83% | 8.84% | 8.77% | 5.35% | 3.47% | 3.64% | 6.31% | 4.86% | 4.27% | 3.54% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и DAMDX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки DAMDX в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и DAMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAFGX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -69.68% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -1.56% | -26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -8.44% | -39.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -8.44% | -39.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -35.88% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -48.86% | +39.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 0.21% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и DAMDX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAFGX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 0.56% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 1.07% | +13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 2.69% | +21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 4.34% | +21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 4.02% | +21.31% |