PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCSVX с DAIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCSVX с DAIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX).

DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. DAIOX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DCSVX и DAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCSVX и DAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		4.76%8.67%-8.49%14.23%-13.01%31.15%-3.67%20.13%-12.04%7.93%
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		-0.72%5.68%5.33%12.18%-14.11%-2.18%3.85%3.82%-5.00%9.50%

Доходность по периодам

С начала года, DCSVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у DAIOX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции DCSVX превзошли акции DAIOX по среднегодовой доходности: 6.36% против 0.90% соответственно.

DCSVX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.76%
6 месяцев
7.80%
1 год
25.25%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.26%
10 лет*
6.36%

DAIOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.73%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.31%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Value Fund

Dunham International Opportunity Bond Fund

Часто сравнивают с DCSVX:
DCSVX с VTIDCSVX с DCHYXDCSVX с DNAVXDCSVX с DAFGXDCSVX с DAMDXDCSVX с DCEMXDCSVX с DCDGX
Часто сравнивают с DAIOX:
DAIOX с DODLXDAIOX с VGSLXDAIOX с IGBIXDAIOX с TPINXDAIOX с DCINXDAIOX с DGCFXDAIOX с MAWIX

Сравнение комиссий DCSVX и DAIOX

DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии DAIOX в 1.58%.

DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund

Доходность на риск

DCSVX vs. DAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCSVX
Ранг доходности на риск DCSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCSVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCSVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCSVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCSVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DAIOX
Ранг доходности на риск DAIOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAIOX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAIOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAIOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAIOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAIOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCSVX c DAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCSVXDAIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.05

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.87

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

7.90

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCSVX vs. DAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCSVX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAIOX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCSVX и DAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCSVXDAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.50

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.29

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.03

+0.16

Корреляция

Корреляция между DCSVX и DAIOX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCSVX и DAIOX

Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности DAIOX в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		7.13%7.47%0.00%3.00%10.28%13.90%0.21%0.00%15.82%12.82%3.28%3.92%
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		3.90%4.22%4.16%4.56%7.17%2.88%2.23%0.23%0.42%0.11%1.10%0.05%

Просадки

Сравнение просадок DCSVX и DAIOX

Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки DAIOX в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и DAIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCSVXDAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-27.58%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-2.58%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-24.80%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

-24.96%

-21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-2.58%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-9.34%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.61%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DCSVX и DAIOX

Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCSVXDAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

1.68%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

2.20%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

3.26%

+18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

4.59%

+17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

5.94%

+17.42%