PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAC с IVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DAC с IVT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DAC (Danaos Corporation) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. DAC operates in Marine Shipping (Industrials), while IVT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, DAC returned 13.38%/yr vs 38.56%/yr for IVT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAC и IVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и Inventrust Properties Corp (IVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность 41.54%, что значительно выше, чем у IVT с доходностью 25.09%. За последние 10 лет акции DAC уступали акциям IVT по среднегодовой доходности: 13.38% против 38.56% соответственно.

DAC

1 день
0.95%
1 месяц
-0.53%
С начала года
41.54%
6 месяцев
41.94%
1 год
52.23%
3 года*
31.85%
5 лет*
16.62%
10 лет*
13.38%

IVT

1 день
-0.03%
1 месяц
11.75%
С начала года
25.09%
6 месяцев
22.53%
1 год
30.09%
3 года*
18.37%
5 лет*
97.41%
10 лет*
38.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAC и IVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAC
Danaos Corporation		41.54%22.24%12.41%47.51%-26.57%256.10%133.44%-12.57%-48.28%-45.28%
IVT
Inventrust Properties Corp		25.09%-3.19%23.02%11.01%-10.31%2,399.18%-28.43%3.60%3.33%-26.47%

Correlation

The correlation between DAC and IVT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2014 г.

0.04

The correlation between DAC and IVT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$2.39B

IVT:

$2.74B

EPS

DAC:

$28.34

IVT:

$1.40

Коэффициент P/E

DAC:

4.63

IVT:

24.97

Коэффициент P/S

DAC:

2.31

IVT:

8.93

Коэффициент P/B

DAC:

0.61

IVT:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$1.04B

IVT:

$307.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$705.76M

IVT:

$152.08M

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$739.01M

IVT:

$312.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaos Corporation

Inventrust Properties Corp

Часто сравнивают с DAC:
DAC с ZIMDAC с MATXDAC с ESEADAC с NATDAC с GASSDAC с TORODAC с MPTI
Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с SCHDIVT с CELHIVT с VGITIVT с SPY

Доходность на риск

DAC vs. IVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAC
Ранг доходности на риск DAC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAC c IVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DACIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.75

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.54

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.32

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

8.22

+6.13

DAC vs. IVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа IVT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и IVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAC и IVT

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и IVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DACIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-100.00%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-8.63%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-15.71%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.14%

-74.53%

+24.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.81%

-99.99%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.36%

-0.03%

-66.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.43%

-41.06%

-39.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.50%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и IVT

Danaos Corporation (DAC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Inventrust Properties Corp (IVT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что DAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DACIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.02%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

11.16%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

16.39%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.36%

423.57%

-389.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.00%

297,800.29%

-297,735.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и IVT

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности IVT в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAC
Danaos Corporation		2.70%3.66%4.06%4.12%5.70%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVT
Inventrust Properties Corp		2.75%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и IVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
253.70M
82.11M
(DAC) Общая выручка
(IVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAC и IVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaos Corporation и Inventrust Properties Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
59.3%
73.3%
Активы портфеля
DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 150.55M при выручке в 253.70M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

IVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 60.19M при выручке в 82.11M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 125.20M при выручке в 253.70M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.

IVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 14.48M при выручке в 82.11M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 140.42M при выручке в 253.70M, что соответствует чистой рентабельности 55.4%.

IVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 82.11M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

Часто задаваемые вопросы

DAC and IVT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAC has higher volatility (6.04%) compared to IVT (5.02%). In terms of maximum drawdown, DAC dropped -99.42% vs IVT's -100.00%.

DAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAC и IVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор