Сравнение DAABX с SHDPX
DAABX (DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAABX charges 0.36%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности DAABX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DAABX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAABX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | -0.67% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between DAABX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAABX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
DAABX
SHDPX
Сравнение DAABX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAABX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAABX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 9.50 | -8.66 |
Просадки
Сравнение просадок DAABX и SHDPX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAABX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | 0.00% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | 0.00% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAABX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 0.92% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 0.92% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 0.92% | +21.18% |
Сравнение комиссий DAABX и SHDPX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и SHDPX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.29% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAABX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DAABX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор