Сравнение DAABX с SHDPX
DAABX (DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DAABX charges 0.36%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности DAABX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DAABX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAABX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 3.57% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between DAABX and SHDPX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAABX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
DAABX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DAABX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAABX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAABX и SHDPX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAABX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | 0.00% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | 0.00% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAABX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 0.58% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 0.58% | +20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 0.58% | +21.46% |
Сравнение комиссий DAABX и SHDPX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и SHDPX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.24% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAABX and SHDPX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DAABX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор