Сравнение DAABX с QRSVX
DAABX (DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio) and QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DAABX returned 8.01%/yr vs 11.47%/yr for QRSVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DAABX charges 0.36%/yr vs 0.94%/yr for QRSVX.
Доходность
Сравнение доходности DAABX и QRSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAABX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у QRSVX с доходностью 24.66%.
DAABX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
QRSVX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAABX и QRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 11.37% | 9.62% | 9.07% | 18.81% | -8.37% | 31.44% | 3.48% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 24.66% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
Correlation
The correlation between DAABX and QRSVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between DAABX and QRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAABX vs. QRSVX — Ранг доходности на риск
DAABX
QRSVX
Сравнение DAABX c QRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAABX | QRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.75 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 16.81 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAABX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.49 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DAABX и QRSVX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и QRSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAABX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -20.59% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -7.93% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.11% | -18.91% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -20.59% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.28% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -4.89% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.23% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и QRSVX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAABX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.50% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 10.45% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 15.17% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 17.48% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 17.49% | +4.61% |
Сравнение комиссий DAABX и QRSVX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QRSVX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и QRSVX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности QRSVX в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.29% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 3.57% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DAABX and QRSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DAABX has higher volatility (4.86%) compared to QRSVX (4.50%). In terms of maximum drawdown, DAABX dropped -26.11% vs QRSVX's -20.59%.
QRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAABX и QRSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор