Сравнение D5BG.DE с WM
D5BG.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C) is European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, D5BG.DE returned 0.93%/yr vs 15.41%/yr for WM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D5BG.DE и WM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
D5BG.DE торгуется в EUR, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, D5BG.DE показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции D5BG.DE уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 0.93% против 15.41% соответственно.
D5BG.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 0.93%
WM
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам D5BG.DE и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BG.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.58% | 3.14% | 4.22% | 7.44% | -12.98% | -1.39% | 2.51% | 6.25% | -1.42% | 1.73% |
WM Waste Management, Inc. | 3.13% | -2.61% | 21.83% | 12.71% | 1.43% | 54.58% | -3.23% | 33.40% | 10.27% | 9.17% |
Correlation
The correlation between D5BG.DE and WM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between D5BG.DE and WM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BG.DE vs. WM — Ранг доходности на риск
D5BG.DE
WM
Сравнение D5BG.DE c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BG.DE | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.37 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -0.74 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BG.DE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.33 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок D5BG.DE и WM
Максимальная просадка D5BG.DE за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки WM в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BG.DE и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BG.DE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -33.02% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -17.62% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -23.29% | +20.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.22% | -23.29% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.22% | -30.63% | +13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -12.74% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -7.79% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 8.82% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BG.DE и WM
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) составляет 1.16%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что D5BG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BG.DE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 6.51% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 14.71% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 19.87% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 19.52% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 20.62% | -15.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BG.DE и WM
D5BG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BG.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.98% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
D5BG.DE and WM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для D5BG.DE и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор