Сравнение D5BG.DE с IEAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L).
D5BG.DE и IEAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 23 февр. 2010 г.. IEAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 21 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности D5BG.DE и IEAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам D5BG.DE и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BG.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | -0.60% | 3.14% | 4.22% | 7.44% | -12.98% | -1.39% | 2.51% | 6.25% | -1.42% | 0.43% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -0.41% | 3.10% | 4.31% | 7.51% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | 6.24% | -1.48% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, D5BG.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у IEAA.L с доходностью -0.41%.
D5BG.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.86%
IEAA.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BG.DE и IEAA.L
D5BG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
D5BG.DE vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
D5BG.DE
IEAA.L
Сравнение D5BG.DE c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BG.DE | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 4.25 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BG.DE | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.16 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между D5BG.DE и IEAA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BG.DE и IEAA.L
Ни D5BG.DE, ни IEAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок D5BG.DE и IEAA.L
Максимальная просадка D5BG.DE за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке IEAA.L в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BG.DE и IEAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| D5BG.DE | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -17.29% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.73% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.22% | -17.29% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.02% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.62% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.61% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BG.DE и IEAA.L
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) имеют волатильность 1.59% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| D5BG.DE | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.61% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.07% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 2.78% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.39% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 4.67% | -0.06% |