Сравнение D5BG.DE с AYE2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE).
D5BG.DE и AYE2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 23 февр. 2010 г.. AYE2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности D5BG.DE и AYE2.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам D5BG.DE и AYE2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
D5BG.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | -0.60% | 3.14% | 4.22% | 7.44% | -12.98% | -0.89% |
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | -1.14% | 5.88% | 6.36% | 10.77% | -10.72% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, D5BG.DE показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у AYE2.DE с доходностью -1.14%.
D5BG.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.86%
AYE2.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BG.DE и AYE2.DE
D5BG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AYE2.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
D5BG.DE vs. AYE2.DE — Ранг доходности на риск
D5BG.DE
AYE2.DE
Сравнение D5BG.DE c AYE2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BG.DE | AYE2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.58 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.54 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 7.19 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BG.DE | AYE2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между D5BG.DE и AYE2.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BG.DE и AYE2.DE
Ни D5BG.DE, ни AYE2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок D5BG.DE и AYE2.DE
Максимальная просадка D5BG.DE за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке AYE2.DE в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BG.DE и AYE2.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| D5BG.DE | AYE2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -16.48% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -3.10% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.90% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.07% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.67% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BG.DE и AYE2.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) составляет 1.59%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что D5BG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYE2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| D5BG.DE | AYE2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.09% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.63% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 3.79% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.27% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 5.27% | -0.66% |