PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение D5BG.DE с AYE2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности D5BG.DE и AYE2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам D5BG.DE и AYE2.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
-0.60%3.14%4.22%7.44%-12.98%-0.89%
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
-1.14%5.88%6.36%10.77%-10.72%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, D5BG.DE показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у AYE2.DE с доходностью -1.14%.


D5BG.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.21%
3 года*
4.23%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
0.86%

AYE2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.18%
3 года*
6.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий D5BG.DE и AYE2.DE

D5BG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AYE2.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

D5BG.DE vs. AYE2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

D5BG.DE
Ранг доходности на риск D5BG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BG.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BG.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BG.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина

AYE2.DE
Ранг доходности на риск AYE2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYE2.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYE2.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYE2.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYE2.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYE2.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BG.DE c AYE2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


D5BG.DEAYE2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.10

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.58

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.54

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

7.19

-3.29

D5BG.DE vs. AYE2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BG.DE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYE2.DE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BG.DE и AYE2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


D5BG.DEAYE2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.10

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между D5BG.DE и AYE2.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BG.DE и AYE2.DE

Ни D5BG.DE, ни AYE2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок D5BG.DE и AYE2.DE

Максимальная просадка D5BG.DE за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке AYE2.DE в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BG.DE и AYE2.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


D5BG.DEAYE2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-16.48%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.10%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.90%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.07%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.67%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BG.DE и AYE2.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) составляет 1.59%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что D5BG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYE2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


D5BG.DEAYE2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.09%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.63%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

3.79%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

5.27%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

5.27%

-0.66%