PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BG.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение D5BG.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

D5BG.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 23 февр. 2010 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности D5BG.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам D5BG.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C		-0.60%3.14%4.22%7.44%-12.98%-1.39%2.51%6.25%-1.42%1.73%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, D5BG.DE показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции D5BG.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 0.86% против 13.67% соответственно.

D5BG.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.21%
3 года*
4.23%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
0.86%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с D5BG.DE:
D5BG.DE с 4UBF.DED5BG.DE с ECRP.LD5BG.DE с IEAA.LD5BG.DE с AGGU.LD5BG.DE с EUN5.DED5BG.DE с AYE2.DED5BG.DE с JER5.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий D5BG.DE и SXR8.DE

И D5BG.DE, и SXR8.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

D5BG.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BG.DE
Ранг доходности на риск D5BG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BG.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BG.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BG.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BG.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BG.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.61

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.37

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

8.02

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BG.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BG.DE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BG.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BG.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.79

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.84

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.74

-0.28

Корреляция

Корреляция между D5BG.DE и SXR8.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BG.DE и SXR8.DE

Ни D5BG.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок D5BG.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка D5BG.DE за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BG.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

D5BG.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-33.78%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-8.40%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-23.32%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.22%

-33.78%

+16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-5.01%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.22%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.10%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BG.DE и SXR8.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) составляет 1.59%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что D5BG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

D5BG.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.62%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

8.61%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

17.16%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

15.18%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

16.14%

-11.53%