PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BG.DE с EUN5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение D5BG.DE с EUN5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE).

D5BG.DE и EUN5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 23 февр. 2010 г.. EUN5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности D5BG.DE и EUN5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам D5BG.DE и EUN5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C		-0.60%3.14%4.22%7.44%-12.98%-1.39%2.51%6.25%-1.42%1.73%
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		-0.68%3.02%4.38%7.49%-13.40%-1.05%2.58%6.31%-1.47%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, D5BG.DE показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у EUN5.DE с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции D5BG.DE уступали акциям EUN5.DE по среднегодовой доходности: 0.86% против 0.97% соответственно.

D5BG.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.21%
3 года*
4.23%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
0.86%

EUN5.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.20%
3 года*
4.25%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с D5BG.DE:
D5BG.DE с 4UBF.DED5BG.DE с ECRP.LD5BG.DE с IEAA.LD5BG.DE с AGGU.LD5BG.DE с SXR8.DED5BG.DE с AYE2.DED5BG.DE с JER5.DE
Часто сравнивают с EUN5.DE:
EUN5.DE с IGIBEUN5.DE с BNDEUN5.DE с EUNW.DEEUN5.DE с XEON.DEEUN5.DE с IUSBEUN5.DE с AGGEUN5.DE с EUNA.DE

Сравнение комиссий D5BG.DE и EUN5.DE

D5BG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUN5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

D5BG.DE vs. EUN5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BG.DE
Ранг доходности на риск D5BG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BG.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BG.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BG.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EUN5.DE
Ранг доходности на риск EUN5.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN5.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN5.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN5.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BG.DE c EUN5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BG.DEEUN5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.75

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.84

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

3.72

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BG.DE vs. EUN5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BG.DE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN5.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BG.DE и EUN5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BG.DEEUN5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между D5BG.DE и EUN5.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BG.DE и EUN5.DE

D5BG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		3.37%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок D5BG.DE и EUN5.DE

Максимальная просадка D5BG.DE за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке EUN5.DE в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BG.DE и EUN5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

D5BG.DEEUN5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-17.31%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.71%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-17.31%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.22%

-17.31%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.27%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.16%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.61%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BG.DE и EUN5.DE

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) имеют волатильность 1.59% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

D5BG.DEEUN5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.67%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.15%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

2.93%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

4.41%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

4.51%

+0.10%