PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BG.DE с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение D5BG.DE с AGGU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).

D5BG.DE и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 23 февр. 2010 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности D5BG.DE и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам D5BG.DE и AGGU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C		-0.60%3.14%4.22%7.44%-12.98%-1.39%2.51%6.25%-1.42%-0.32%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		1.93%-7.71%10.28%3.51%-6.05%5.54%-3.51%10.60%6.33%-1.43%
Разные валюты инструментов

D5BG.DE торгуется в EUR, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, D5BG.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.29%.

D5BG.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.21%
3 года*
4.23%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
0.86%

AGGU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.71%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.84%
1 год
-3.30%
3 года*
1.74%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с D5BG.DE:
D5BG.DE с 4UBF.DED5BG.DE с ECRP.LD5BG.DE с IEAA.LD5BG.DE с SXR8.DED5BG.DE с EUN5.DED5BG.DE с AYE2.DED5BG.DE с JER5.DE
Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDXAGGU.L с BNDW

Сравнение комиссий D5BG.DE и AGGU.L

D5BG.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

D5BG.DE vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BG.DE
Ранг доходности на риск D5BG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BG.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BG.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BG.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BG.DE c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BG.DEAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.44

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.55

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.93

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.27

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

-0.41

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BG.DE vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BG.DE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа AGGU.L равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BG.DE и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BG.DEAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.44

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.21

Корреляция

Корреляция между D5BG.DE и AGGU.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BG.DE и AGGU.L

Ни D5BG.DE, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок D5BG.DE и AGGU.L

Максимальная просадка D5BG.DE за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BG.DE и AGGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

D5BG.DEAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-15.55%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.25%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-15.20%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.26%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.95%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.71%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BG.DE и AGGU.L

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) составляет 1.59%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что D5BG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

D5BG.DEAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.32%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

4.41%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

7.46%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

8.24%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

8.02%

-3.41%