PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZOVX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZOVX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZOVX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		-2.89%15.61%24.75%23.62%-18.23%29.23%15.24%29.34%-5.32%22.01%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, CZOVX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CZOVX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.83% против 19.12% соответственно.

CZOVX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.43%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.75%
10 лет*
12.83%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с FSPGXCZOVX с ZSCCXCZOVX с ZDIVXCZOVX с FEQHXCZOVX с POGSXCZOVX с FGJEX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий CZOVX и PAGRX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund

Доходность на риск

CZOVX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZOVX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZOVXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.74

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.49

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.21

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

16.28

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZOVX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZOVXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.74

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.23

Корреляция

Корреляция между CZOVX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и PAGRX

Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.38%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и PAGRX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZOVXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-55.87%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.80%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-36.52%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-38.01%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.77%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-10.09%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.73%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и PAGRX

Текущая волатильность для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) составляет 5.39%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZOVXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.77%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

13.91%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

25.69%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

24.53%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

24.49%

-6.89%