Сравнение CZMVX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMVX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMVX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 2.83% | 12.82% | 12.90% | 11.85% | -7.94% | 25.55% | 5.88% | 28.61% | -9.10% | 17.86% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 19.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.
CZMVX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMVX и VFAIX
CZMVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
CZMVX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
CZMVX
VFAIX
Сравнение CZMVX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMVX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.14 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.32 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.26 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 0.78 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.14 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.23 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CZMVX и VFAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMVX и VFAIX
Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 15.01% | 15.46% | 9.03% | 6.53% | 11.79% | 8.01% | 2.45% | 3.62% | 8.47% | 4.76% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZMVX и VFAIX
Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -78.64% | +41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -14.72% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -25.71% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -11.94% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -18.69% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.92% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMVX и VFAIX
Текущая волатильность для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.84% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 11.74% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 19.94% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 19.42% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 22.63% | -4.83% |