PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMVX с ASFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZMVX (Multi-Manager Value Strategies Fund) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both mutual funds - CZMVX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, CZMVX returned 8.69%/yr vs 2.84%/yr for ASFYX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CZMVX charges 0.69%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 15.25%.

CZMVX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.72%
3 года*
15.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.47%
1 год
25.96%
3 года*
-1.44%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMVX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		9.42%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%28.61%-9.10%17.86%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		15.25%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.14%

Correlation

The correlation between CZMVX and ASFYX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.16

Over the past year, CZMVX and ASFYX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с VOOCZMVX с SCHDCZMVX с QQQCZMVX с VIVIXCZMVX с VALAXCZMVX с VTMFXCZMVX с FASGX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI

Доходность на риск

CZMVX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMVXASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.27

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.01

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

5.08

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

18.34

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMVX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASFYX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMVXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.27

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.21

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.35

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и ASFYX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, примерно равная максимальной просадке ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и ASFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMVXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-36.43%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-5.24%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-30.32%

+15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-36.43%

+16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-18.22%

+18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-13.18%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.45%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и ASFYX

Текущая волатильность для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) составляет 2.08%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMVXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.66%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

9.52%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.76%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

13.76%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

12.71%

+4.96%

Сравнение комиссий CZMVX и ASFYX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и ASFYX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности ASFYX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.32%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		14.10%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZMVX and ASFYX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASFYX has higher volatility (3.66%) compared to CZMVX (2.08%). In terms of maximum drawdown, CZMVX dropped -37.43% vs ASFYX's -36.43%.

ASFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMVX и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор