PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMSX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMSX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		0.46%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%14.64%

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%.

CZMSX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.34%
3 года*
7.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с IJRCZMSX с CAMSXCZMSX с RIVSXCZMSX с ASFYXCZMSX с FSSNX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий CZMSX и VSMAX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CZMSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.91

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

5.95

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между CZMSX и VSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и VSMAX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		8.81%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и VSMAX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMSXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-59.68%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-14.30%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-28.14%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-6.11%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-9.75%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.32%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и VSMAX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.72% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMSXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.82%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.61%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

21.80%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

20.74%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

21.54%

+2.73%