Сравнение CZMSX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMSX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 0.46% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 3.15% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.
CZMSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMSX и ECAT
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
CZMSX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
CZMSX
ECAT
Сравнение CZMSX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMSX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.78 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.73 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 2.69 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMSX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CZMSX и ECAT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и ECAT
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 8.81% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и ECAT
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMSX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -32.23% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -12.90% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -8.44% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -9.40% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.53% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и ECAT
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеют волатильность 6.72% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMSX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.50% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 10.60% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 17.10% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 16.98% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 16.98% | +7.29% |