PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CZAR с URAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CZAR и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и URAN


2026 (YTD)20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
-4.21%13.32%-1.92%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
6.65%49.05%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью 6.65%.


CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Natural Monopoly ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Сравнение комиссий CZAR и URAN

И CZAR, и URAN имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

CZAR vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CZARURANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.80

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.40

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.10

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

7.08

-4.99

CZAR vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа URAN равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CZARURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.80

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.01

-0.38

Корреляция

Корреляция между CZAR и URAN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и URAN

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности URAN в 2.40%


TTM20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
1.53%1.47%0.94%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.40%2.56%0.21%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и URAN

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и URAN.


Загрузка...

Показатели просадок


CZARURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-31.96%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-23.89%

+13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-19.04%

+12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-10.00%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

10.47%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и URAN

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 4.82%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CZARURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

12.00%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

30.74%

-21.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

40.35%

-24.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

39.21%

-23.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

39.21%

-23.96%