Сравнение CZAR с URAN
CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, CZAR returned 1.90% vs -5.53% for URAN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CZAR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZAR и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -0.00% | 13.32% | -1.92% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between CZAR and URAN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZAR vs. URAN — Ранг доходности на риск
CZAR
URAN
Сравнение CZAR c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZAR | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.16 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.34 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZAR и URAN
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки URAN в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZAR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -34.22% | +20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -34.22% | +24.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -34.22% | +31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -11.93% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 16.16% | -12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и URAN
Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 3.17%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZAR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 7.78% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 29.76% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 39.80% | -27.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 39.05% | -24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 39.05% | -24.18% |
Сравнение комиссий CZAR и URAN
И CZAR, и URAN имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и URAN
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности URAN в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.47% | 1.47% | 0.94% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CZAR and URAN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to CZAR (3.17%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs URAN's -34.22%.
On 1-year performance, CZAR leads with 1.90% vs -5.53% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CZAR has performed better with a 1.90% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CZAR and URAN have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.47% for CZAR.
CZAR is categorized as Large Cap Blend Equities, while URAN is Uranium. CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index.
CZAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZAR и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор