PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CZAR tracks the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, CZAR returned 2.80% vs 19.42% for THLV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.12%.

CZAR

1 день
0.32%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и THLV

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-0.86%13.32%10.92%2.34%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%1.55%

Correlation

The correlation between CZAR and THLV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.64

The correlation between CZAR and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и THLV

Секторы
CZAR
THLV

Промышленность

27.3%
13.5%

Технологии

20.9%
15.7%

Финансовые услуги

17.0%
13.8%

Здравоохранение

8.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
15.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
13.7%

Энергетика

3.9%
17.5%

Сырьевые материалы

3.5%
12.2%

Коммунальные услуги

2.7%
14.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.1%

Недвижимость

-

14.3%

Промышленность

CZAR
27.3%
THLV
13.5%

Технологии

CZAR
20.9%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
THLV
13.8%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
THLV
12.5%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
THLV
15.7%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
THLV
13.7%

Энергетика

CZAR
3.9%
THLV
17.5%

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
THLV
12.2%

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
THLV
14.7%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
THLV
0.1%

Недвижимость

CZAR

-

THLV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

CZAR vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.98

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.80

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.93

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

8.89

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.98

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.89

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CZAR и THLV

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-13.15%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.66%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.42%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.74%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.19%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и THLV

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 2.98%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.42%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.49%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

9.84%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

11.73%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

11.73%

+3.30%

Сравнение комиссий CZAR и THLV

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и THLV

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.48%1.47%0.94%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and THLV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to CZAR (2.98%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs THLV's -13.15%.

On 1-year performance, THLV leads with 19.42% vs 2.80% for CZAR. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THLV has performed better with a 19.42% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.48% for CZAR.

CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Themes and THOR. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор