PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAR с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

CZAR и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAR и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и PSMD

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.21%13.32%10.92%2.34%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с SPY
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий CZAR и PSMD

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF

Доходность на риск

CZAR vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.10

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.69

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.52

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

8.55

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.03

-0.40

Корреляция

Корреляция между CZAR и PSMD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и PSMD

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.53%1.47%0.94%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и PSMD

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

CZARPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-11.96%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-7.51%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-2.70%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.71%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.33%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и PSMD

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZARPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.09%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

4.40%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

10.09%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

8.60%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

8.56%

+6.69%