PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CZAR tracks the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past year, CZAR returned 2.67% vs 33.27% for IUS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

CZAR

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и IUS

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-1.18%13.32%10.92%2.34%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%2.16%

Correlation

The correlation between CZAR and IUS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between CZAR and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и IUS

Секторы
CZAR
IUS

Промышленность

27.3%
9.7%

Технологии

20.9%
22.4%

Финансовые услуги

17.0%
6.8%

Здравоохранение

8.2%
12.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.4%

Энергетика

3.9%
10.9%

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
14.7%

Недвижимость

-

0.5%

Промышленность

CZAR
27.3%
IUS
9.7%

Технологии

CZAR
20.9%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
IUS
6.8%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
IUS
12.8%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
IUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
IUS
7.4%

Энергетика

CZAR
3.9%
IUS
10.9%

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
IUS
3.3%

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
IUS
1.0%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
IUS
14.7%

Недвижимость

CZAR

-

IUS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с TOLLCZAR с MSTYCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

CZAR vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
3.26

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
4.53

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.60

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

5.44

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

23.27

-22.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

3.26

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.85

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CZAR и IUS

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-34.67%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.15%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.07%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.86%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.43%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и IUS

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.50%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.41%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

10.26%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

15.00%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

18.04%

-3.00%

Сравнение комиссий CZAR и IUS

CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и IUS

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.49%1.47%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and IUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZAR has higher volatility (3.12%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 33.27% vs 2.67% for CZAR. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 33.27% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CZAR.

CZAR has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.28% for IUS.

CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор