PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CZAR с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CZAR и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и FTAG


2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
-4.21%13.32%10.92%2.34%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Natural Monopoly ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий CZAR и FTAG

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

CZAR vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CZARFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.35

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.98

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.17

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

6.62

-4.53

CZAR vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CZARFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.35

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.33

+0.96

Корреляция

Корреляция между CZAR и FTAG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и FTAG

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
1.53%1.47%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и FTAG

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


CZARFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-90.89%

+77.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.00%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-78.19%

+71.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-71.17%

+69.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.68%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и FTAG

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеют волатильность 4.82% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CZARFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.93%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.75%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

17.49%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

17.38%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

19.92%

-4.67%