PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAR с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

CZAR и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и DJUN

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.21%13.32%10.92%2.34%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с SPY
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий CZAR и DJUN

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF

Доходность на риск

CZAR vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.22

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.85

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.53

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

8.47

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.22

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.97

-0.34

Корреляция

Корреляция между CZAR и DJUN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и DJUN

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.53%1.47%0.94%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и DJUN

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

CZARDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-11.96%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-7.33%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-1.18%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.64%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.33%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и DJUN

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZARDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.86%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

3.79%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

10.23%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

8.50%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

8.16%

+7.09%