Сравнение CZAR с BUFX
CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
CZAR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZAR и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -1.18% | 4.25% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between CZAR and BUFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZAR vs. BUFX — Ранг доходности на риск
CZAR
BUFX
Сравнение CZAR c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 2.68 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и BUFX
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZAR | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -2.87% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.07% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.24% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZAR | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 3.98% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 3.98% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 3.98% | +11.06% |
Сравнение комиссий CZAR и BUFX
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и BUFX
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.49% | 1.47% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CZAR and BUFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
CZAR has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for BUFX.
CZAR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для CZAR и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор