PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с TALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и TALTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-2.84%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у TALTX с доходностью 1.31%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX
Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX

Сравнение комиссий CZAMX и TALTX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.

CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXTALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.28

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.72

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.82

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

3.36

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TALTX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и TALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.92

-0.14

Корреляция

Корреляция между CZAMX и TALTX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и TALTX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности TALTX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и TALTX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и TALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-14.24%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-5.15%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-6.38%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.55%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.37%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.55%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и TALTX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.16%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.59%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

5.38%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

4.69%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

4.73%

-1.36%