Сравнение CZAMX с TALTX
CZAMX (Multi-Manager Alternative Strategies Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CZAMX charges 1.27%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности CZAMX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CZAMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZAMX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CZAMX Multi-Manager Alternative Strategies Fund | -0.84% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | -0.63% |
Correlation
The correlation between CZAMX and TALTX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZAMX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
CZAMX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CZAMX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZAMX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZAMX и TALTX
Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZAMX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.16% | -0.99% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.90% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.42% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAMX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZAMX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 3.85% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 3.85% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 3.85% | -0.49% |
Сравнение комиссий CZAMX и TALTX
CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAMX и TALTX
Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAMX Multi-Manager Alternative Strategies Fund | 3.11% | 3.20% | 2.11% | 2.60% | 7.74% | 1.44% | 0.89% | 2.11% | 1.48% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CZAMX and TALTX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CZAMX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор