PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAMX с SYMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZAMX (Multi-Manager Alternative Strategies Fund) and SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, CZAMX returned 2.85%/yr vs 7.08%/yr for SYMIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAMX charges 1.27%/yr vs 1.69%/yr for SYMIX.

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у SYMIX с доходностью 10.56%.

CZAMX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.35%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.48%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

SYMIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.04%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAMX и SYMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		4.35%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%-0.08%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		10.56%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%

Correlation

The correlation between CZAMX and SYMIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.66

The correlation between CZAMX and SYMIX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с QQQCZAMX с VOOCZAMX с JAAAXCZAMX с QRPRXCZAMX с CBALXCZAMX с QRPNX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TMSRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с QSPRXSYMIX с ARBIXSYMIX с GAAVX

Доходность на риск

CZAMX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXSYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.18

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
2.93

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

4.15

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.09

14.78

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа SYMIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и SYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.18

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.65

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и SYMIX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и SYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAMXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-17.44%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-6.07%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

-12.03%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-12.20%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.67%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.19%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.70%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и SYMIX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 0.72%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAMXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

2.87%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

9.20%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

11.54%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

10.88%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

11.01%

-7.66%

Сравнение комиссий CZAMX и SYMIX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии SYMIX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и SYMIX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.07%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZAMX and SYMIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYMIX has higher volatility (2.87%) compared to CZAMX (0.72%). In terms of maximum drawdown, CZAMX dropped -7.16% vs SYMIX's -17.44%.

CZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAMX и SYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор