PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с SLMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий CZAMX и SLMCX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SLMCX в 1.17%.

CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.17

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.75

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

4.46

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

16.82

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLMCX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.17

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.69

+0.09

Корреляция

Корреляция между CZAMX и SLMCX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и SLMCX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%0.00%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и SLMCX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-68.10%

+60.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-14.88%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-37.32%

+31.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-7.05%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-13.04%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.95%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и SLMCX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

11.14%

-10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

21.67%

-18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

30.99%

-27.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

26.07%

-22.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

25.99%

-22.62%