Сравнение CZAMX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CZAMX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAMX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAMX Multi-Manager Alternative Strategies Fund | 1.85% | 4.59% | 1.99% | 3.07% | 2.85% | 0.80% | 5.78% | 6.09% | -3.16% | 0.44% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 23.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%.
CZAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAMX и COSZX
CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
CZAMX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
CZAMX
COSZX
Сравнение CZAMX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAMX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.06 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.61 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.75 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 10.61 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAMX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.21 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между CZAMX и COSZX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAMX и COSZX
Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAMX Multi-Manager Alternative Strategies Fund | 3.15% | 3.20% | 2.11% | 2.60% | 7.74% | 1.44% | 0.89% | 2.11% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CZAMX и COSZX
Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAMX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.16% | -63.37% | +56.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -11.76% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.52% | -25.77% | +20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -8.07% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -18.03% | +16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 3.05% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAMX и COSZX
Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAMX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 7.24% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 10.56% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 16.31% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 15.80% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 17.45% | -14.08% |