Сравнение CZA с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
CZA и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 20.87% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и XJH
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
CZA vs. XJH — Ранг доходности на риск
CZA
XJH
Сравнение CZA c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.33 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.54 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CZA и XJH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и XJH
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и XJH
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -25.07% | -28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -14.02% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -25.07% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.95% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.99% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.37% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и XJH
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.71% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 12.27% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 21.39% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 19.89% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 19.99% | -0.73% |