PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CZA is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, CZA returned 6.84%/yr vs 9.87%/yr for VFMV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CZA charges 0.69%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности CZA и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

CZA

1 день
0.93%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
14.51%
3 года*
13.05%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.15%

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		6.96%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.85%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between CZA and VFMV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between CZA and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZA и VFMV

Секторы
CZA
VFMV

Финансовые услуги

23.8%
10.6%

Промышленность

16.0%
10.1%

Здравоохранение

12.6%
10.1%

Коммунальные услуги

10.6%
6.7%

Недвижимость

10.5%
6.4%

Технологии

10.5%
25.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.9%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
9.5%

Энергетика

0.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Финансовые услуги

CZA
23.8%
VFMV
10.6%

Промышленность

CZA
16.0%
VFMV
10.1%

Здравоохранение

CZA
12.6%
VFMV
10.1%

Коммунальные услуги

CZA
10.6%
VFMV
6.7%

Недвижимость

CZA
10.5%
VFMV
6.4%

Технологии

CZA
10.5%
VFMV
25.1%

Потребительский циклический сектор

CZA
6.2%
VFMV
6.9%

Сырьевые материалы

CZA
4.2%
VFMV

-

Потребительский защитный сектор

CZA
2.9%
VFMV
9.5%

Энергетика

CZA
0.8%
VFMV
3.9%

Коммуникационные услуги

CZA

-

VFMV
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWF
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

CZA vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.54

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.24

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.26

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

8.85

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CZA и VFMV

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-33.64%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.00%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-10.35%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-15.41%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-3.64%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.53%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и VFMV

Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что CZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.04%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

6.30%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

8.80%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

11.75%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

14.25%

+5.03%

Сравнение комиссий CZA и VFMV

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и VFMV

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.46%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZA and VFMV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZA has higher volatility (3.13%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.87% vs 6.84% for CZA. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.87% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.46% for CZA.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор