Сравнение CZA с SGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX).
CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности CZA и SGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и SGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 1.73% | 31.62% | 11.78% | 12.77% | -6.46% | 12.20% | 8.33% | 20.16% | -8.46% | 13.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SGENX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CZA имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции SGENX немного отстают с 9.90%.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
SGENX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и SGENX
CZA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SGENX в 1.11%.
Доходность на риск
CZA vs. SGENX — Ранг доходности на риск
CZA
SGENX
Сравнение CZA c SGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | SGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.87 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.52 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.41 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 9.92 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | SGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.87 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.80 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.97 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между CZA и SGENX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и SGENX
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SGENX в 9.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 9.29% | 9.45% | 5.46% | 3.52% | 4.17% | 6.27% | 2.38% | 5.48% | 6.35% | 4.23% | 4.72% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и SGENX
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки SGENX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и SGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | SGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -37.60% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -10.53% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -19.57% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -27.68% | -18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -8.40% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -3.42% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.56% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и SGENX
Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеют волатильность 5.16% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | SGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.41% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.10% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 13.55% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 11.91% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 12.46% | +6.80% |