PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZA с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

CZA и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CZA и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZA и RSHO

2026 (YTD)202520242023
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		0.36%8.31%12.14%11.98%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

CZA

1 день
0.96%
1 месяц
-6.03%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.80%
1 год
8.65%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.03%

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с FKUTXCZA с YAFFXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с t
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий CZA и RSHO

CZA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Доходность на риск

CZA vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.89

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.62

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.40

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

12.46

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.89

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.29

-0.83

Корреляция

Корреляция между CZA и RSHO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и RSHO

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.55%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZA и RSHO

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

CZARSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-27.31%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.64%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-8.85%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.44%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.99%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и RSHO

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZARSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

10.84%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

17.70%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

25.98%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

21.92%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

21.92%

-2.66%