Сравнение CZA с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
CZA и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.64% | 8.31% | 7.90% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
CZA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.14%
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и OPTZ
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
CZA vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
CZA
OPTZ
Сравнение CZA c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.57 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.29 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.56 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 11.83 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.57 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.06 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между CZA и OPTZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и OPTZ
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и OPTZ
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -25.75% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -14.58% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.68% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -3.61% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.15% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и OPTZ
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.17%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.54% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 13.01% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 23.40% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 20.61% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 20.61% | -1.35% |