Сравнение CZA с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
CZA и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.24% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции CZA превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 10.03% против 8.27% соответственно.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
MOO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и MOO
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
CZA vs. MOO — Ранг доходности на риск
CZA
MOO
Сравнение CZA c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.62 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.33 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.42 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 8.98 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.62 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.24 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CZA и MOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и MOO
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MOO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.12% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и MOO
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -69.53% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -11.13% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -39.52% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -39.52% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -12.90% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -16.99% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.09% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и MOO
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.47% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.81% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 17.03% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.09% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.20% | +1.06% |