PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZA с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CZA и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZA и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		0.36%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.03% против 10.81% соответственно.

CZA

1 день
0.96%
1 месяц
-6.03%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.80%
1 год
8.65%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.03%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с YAFFXCZA с POAGXCZA с t
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий CZA и FSMDX

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

CZA vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.84

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.23

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

5.73

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между CZA и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и FSMDX

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.55%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CZA и FSMDX

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-40.35%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.42%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-26.07%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-40.35%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-5.74%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.00%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.89%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и FSMDX

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.58%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.50%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

19.10%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

18.27%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

19.30%

-0.04%