PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с FSMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CZA returned 10.10%/yr vs 11.69%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CZA charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности CZA и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.69% соответственно.

CZA

1 день
-0.24%
1 месяц
1.90%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.65%
1 год
13.18%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.10%

FSMDX

1 день
0.70%
1 месяц
4.12%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.57%
1 год
22.14%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		5.97%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.78%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Correlation

The correlation between CZA and FSMDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between CZA and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWF
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FLPSXFSMDX с FSMSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

CZA vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAFSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.75

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.51

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.87

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

11.06

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.75

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CZA и FSMDX

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-40.35%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.16%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-20.92%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-26.07%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-40.35%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-4.96%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.11%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и FSMDX

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 3.13%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.31%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.93%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

13.42%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

18.26%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

19.32%

-0.04%

Сравнение комиссий CZA и FSMDX

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и FSMDX

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FSMDX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.47%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CZA and FSMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMDX has higher volatility (3.31%) compared to CZA (3.13%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs FSMDX's -40.35%.

FSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор