PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZA с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CZA tracks the Zacks Mid-Cap Core Index while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, CZA returned 18.19% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CZA charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности CZA и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

CZA

1 день
1.47%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
8.28%
С начала года
12.49%
1 год
18.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.59%

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и ETHO

2026 (YTD)20252024
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		12.49%8.31%13.52%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between CZA and ETHO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between CZA and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZA и ETHO

Секторы
CZA
ETHO

Финансовые услуги

22.4%
12.2%

Промышленность

15.8%
15.9%

Здравоохранение

14.0%
12.3%

Технологии

10.2%
28.7%

Коммунальные услуги

10.2%
2.5%

Недвижимость

9.3%
6.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.4%

Сырьевые материалы

2.4%
2.9%

Энергетика

0.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Финансовые услуги

CZA
22.4%
ETHO
12.2%

Промышленность

CZA
15.8%
ETHO
15.9%

Здравоохранение

CZA
14.0%
ETHO
12.3%

Технологии

CZA
10.2%
ETHO
28.7%

Коммунальные услуги

CZA
10.2%
ETHO
2.5%

Недвижимость

CZA
9.3%
ETHO
6.3%

Потребительский циклический сектор

CZA
5.6%
ETHO
10.2%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.7%
ETHO
4.4%

Сырьевые материалы

CZA
2.4%
ETHO
2.9%

Энергетика

CZA
0.7%
ETHO
0.3%

Коммуникационные услуги

CZA

-

ETHO
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

CZA vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZAETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.11

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.96

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

4.03

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

15.62

-7.99

CZA vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZA и ETHO

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-25.50%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.25%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.34%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.38%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и ETHO

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 2.89%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.38%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

13.26%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

17.70%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

19.34%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

19.34%

-0.15%

Сравнение комиссий CZA и ETHO

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и ETHO

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.38%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZA and ETHO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to CZA (2.89%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 18.19% for CZA. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.70% for ETHO.

CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор