Сравнение CYH с ENSG
CYH (Community Health Systems, Inc.) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CYH returned -15.04%/yr vs 24.42%/yr for ENSG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CYH и ENSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYH показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции CYH уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: -15.04% против 24.42% соответственно.
CYH
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -23.14%
- 1 год
- -27.15%
- 3 года*
- -11.32%
- 5 лет*
- -29.57%
- 10 лет*
- -15.04%
ENSG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -7.61%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 24.42%
Сравнение доходности по годам CYH и ENSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems, Inc. | -10.58% | 4.35% | -4.47% | -27.55% | -67.54% | 79.14% | 156.21% | 2.84% | -33.80% | -23.79% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | -5.66% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
Correlation
The correlation between CYH and ENSG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CYH:
$373.86M
ENSG:
$9.79B
CYH:
$3.44
ENSG:
$6.15
CYH:
0.81
ENSG:
26.72
CYH:
0.00
ENSG:
1.77
CYH:
0.03
ENSG:
1.84
CYH:
$12.29B
ENSG:
$5.27B
CYH:
$1.43B
ENSG:
$800.38M
CYH:
$1.61B
ENSG:
$590.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH vs. ENSG — Ранг доходности на риск
CYH
ENSG
Сравнение CYH c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Health Systems, Inc. (CYH) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYH | ENSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.36 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.08 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYH | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.33 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.57 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.68 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.58 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CYH и ENSG
Максимальная просадка CYH за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH и ENSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -55.57% | -41.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -23.86% | -19.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.58% | -23.86% | -37.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.69% | -24.59% | -63.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.14% | -55.57% | -32.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -23.86% | -71.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.99% | -12.24% | -38.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.35% | 8.08% | +18.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH и ENSG
Community Health Systems, Inc. (CYH) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что CYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.95% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 20.24% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.37% | 26.46% | +33.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.31% | 26.38% | +51.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.00% | 35.99% | +47.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH и ENSG
CYH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.16% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CYH и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Health Systems, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CYH и ENSG
CYH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CYH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 281.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CYH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CYH and ENSG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CYH has higher volatility (8.24%) compared to ENSG (6.95%). In terms of maximum drawdown, CYH dropped -97.17% vs ENSG's -55.57%.
ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CYH и ENSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор