Сравнение CYH с THC
CYH (Community Health Systems, Inc.) and THC (Tenet Healthcare Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CYH returned -14.71%/yr vs 19.01%/yr for THC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CYH и THC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYH показывает доходность -10.26%, что значительно выше, чем у THC с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции CYH уступали акциям THC по среднегодовой доходности: -14.71% против 19.01% соответственно.
CYH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -10.26%
- 6 месяцев
- -21.57%
- 1 год
- -28.93%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -29.52%
- 10 лет*
- -14.71%
THC
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.00%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам CYH и THC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems, Inc. | -10.26% | 4.35% | -4.47% | -27.55% | -67.54% | 79.14% | 156.21% | 2.84% | -33.80% | -23.79% |
THC Tenet Healthcare Corporation | -17.05% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
Correlation
The correlation between CYH and THC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2000 г. | 0.54 |
The correlation between CYH and THC shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CYH:
$375.20M
THC:
$14.44B
CYH:
$3.44
THC:
$21.43
CYH:
0.81
THC:
7.69
CYH:
0.00
THC:
0.08
CYH:
0.03
THC:
0.68
CYH:
$12.29B
THC:
$21.46B
CYH:
$1.43B
THC:
$12.91B
CYH:
$1.61B
THC:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH vs. THC — Ранг доходности на риск
CYH
THC
Сравнение CYH c THC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Health Systems, Inc. (CYH) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYH | THC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.12 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.33 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYH | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.44 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.34 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.11 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CYH и THC
Максимальная просадка CYH за все время составила -97.17%, примерно равная максимальной просадке THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH и THC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -98.28% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -33.17% | -10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.58% | -36.90% | -24.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.69% | -58.88% | -28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.14% | -71.68% | -16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -32.66% | -62.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.99% | -51.56% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 12.23% | +14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH и THC
Текущая волатильность для Community Health Systems, Inc. (CYH) составляет 8.30%, в то время как у Tenet Healthcare Corporation (THC) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что CYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 11.16% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 27.61% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.43% | 39.17% | +21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.31% | 44.28% | +34.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.02% | 56.30% | +26.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH и THC
Ни CYH, ни THC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CYH и THC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Health Systems, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CYH и THC
CYH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
CYH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 281.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
CYH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
CYH and THC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THC has higher volatility (11.16%) compared to CYH (8.30%). In terms of maximum drawdown, CYH dropped -97.17% vs THC's -98.28%.
THC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CYH и THC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор