Сравнение CYH с EHC
CYH (Community Health Systems, Inc.) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CYH returned -29.57%/yr vs 10.00%/yr for EHC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CYH и EHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYH показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у EHC с доходностью -5.58%.
CYH
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -23.14%
- 1 год
- -27.15%
- 3 года*
- -11.32%
- 5 лет*
- -29.57%
- 10 лет*
- -15.04%
EHC
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -17.12%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYH и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems, Inc. | -10.58% | 4.35% | -4.47% | -27.55% | -67.54% | 79.14% | 156.21% | 2.84% | -33.80% |
EHC Encompass Health Corporation | -5.58% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% |
Correlation
The correlation between CYH and EHC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between CYH and EHC shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CYH:
$373.86M
EHC:
$10.04B
CYH:
$3.44
EHC:
$5.99
CYH:
0.81
EHC:
16.68
CYH:
0.00
EHC:
1.39
CYH:
0.03
EHC:
1.67
CYH:
$12.29B
EHC:
$6.07B
CYH:
$1.43B
EHC:
$2.44B
CYH:
$1.61B
EHC:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH vs. EHC — Ранг доходности на риск
CYH
EHC
Сравнение CYH c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Health Systems, Inc. (CYH) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYH | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.66 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.26 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYH | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.65 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.39 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.46 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CYH и EHC
Максимальная просадка CYH за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH и EHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -39.54% | -57.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -26.09% | -17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.58% | -26.09% | -35.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.69% | -35.10% | -52.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -21.20% | -74.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.99% | -12.09% | -38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.35% | 13.57% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH и EHC
Community Health Systems, Inc. (CYH) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Encompass Health Corporation (EHC) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что CYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.96% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 20.15% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.37% | 26.40% | +33.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.31% | 25.97% | +52.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.00% | 28.27% | +54.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH и EHC
CYH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CYH и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Health Systems, Inc. и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CYH и EHC
CYH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CYH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 281.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
CYH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
CYH and EHC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CYH has higher volatility (8.24%) compared to EHC (6.96%). In terms of maximum drawdown, CYH dropped -97.17% vs EHC's -39.54%.
CYH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CYH и EHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор