Сравнение CYH с EHC
CYH (Community Health Systems, Inc.) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CYH returned -27.65%/yr vs 10.75%/yr for EHC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CYH и EHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYH показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у EHC с доходностью -3.30%.
CYH
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -27.65%
- 10 лет*
- -13.20%
EHC
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -14.88%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYH и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems, Inc. | 1.28% | 4.35% | -4.47% | -27.55% | -67.54% | 79.14% | 156.21% | 2.84% | -33.80% | 0.71% |
EHC Encompass Health Corporation | -3.30% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
Correlation
The correlation between CYH and EHC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between CYH and EHC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CYH:
$423.44M
EHC:
$10.29B
CYH:
$3.44
EHC:
$5.99
CYH:
0.92
EHC:
17.08
CYH:
0.00
EHC:
1.43
CYH:
0.03
EHC:
1.72
CYH:
$12.29B
EHC:
$6.07B
CYH:
$1.43B
EHC:
$2.44B
CYH:
$1.61B
EHC:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH vs. EHC — Ранг доходности на риск
CYH
EHC
Сравнение CYH c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Health Systems, Inc. (CYH) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYH | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.57 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.04 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYH и EHC
Максимальная просадка CYH за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH и EHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -39.54% | -57.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -26.09% | -17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.58% | -26.09% | -35.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.26% | -35.10% | -52.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.07% | -19.30% | -75.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.07% | -12.13% | -38.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.86% | 14.34% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH и EHC
Community Health Systems, Inc. (CYH) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Encompass Health Corporation (EHC) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что CYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 8.98% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.92% | 20.98% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.25% | 27.30% | +31.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.13% | 26.10% | +52.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.99% | 28.28% | +54.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH и EHC
CYH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.72% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CYH и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Health Systems, Inc. и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CYH и EHC
CYH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CYH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 281.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
CYH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
CYH and EHC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CYH has higher volatility (10.31%) compared to EHC (8.98%). In terms of maximum drawdown, CYH dropped -97.17% vs EHC's -39.54%.
CYH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CYH и EHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор