PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXW с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXW с IVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXW (CoreCivic, Inc.) is a stock, while IVE (iShares S&P 500 Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, CXW returned -0.49%/yr vs 11.78%/yr for IVE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CXW и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreCivic, Inc. (CXW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXW показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции CXW уступали акциям IVE по среднегодовой доходности: -0.49% против 11.78% соответственно.

CXW

1 день
6.22%
1 месяц
18.74%
С начала года
20.67%
6 месяцев
23.91%
1 год
4.82%
3 года*
38.82%
5 лет*
20.62%
10 лет*
-0.49%

IVE

1 день
0.93%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.92%
1 год
22.63%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXW и IVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXW
CoreCivic, Inc.		20.67%-12.10%49.62%25.69%15.95%52.21%-59.85%4.44%-13.99%-1.98%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		8.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%

Correlation

The correlation between CXW and IVE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreCivic, Inc.

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CXW:
CXW с GEOCXW с SPYCXW с VOOCXW с IRMCXW с MACCXW с TLTWCXW с AMZN
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Доходность на риск

CXW vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXW
Ранг доходности на риск CXW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXW c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXWIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.32

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.22

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.67

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

14.01

-13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXW vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXW на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IVE равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXW и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXWIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.32

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.40

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CXW и IVE

Максимальная просадка CXW за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и IVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXWIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-61.32%

-37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.41%

-6.19%

-22.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-17.58%

-15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-18.04%

-21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.93%

-37.04%

-40.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

0.00%

-21.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.73%

-10.10%

-46.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

1.62%

+12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CXW и IVE

CoreCivic, Inc. (CXW) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что CXW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXWIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

2.06%

+13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

7.08%

+21.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.25%

9.81%

+27.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

14.41%

+29.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.23%

16.96%

+32.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXW и IVE

CXW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXW
CoreCivic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.44%7.59%9.65%7.47%8.34%8.15%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.51%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

CXW and IVE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXW has higher volatility (15.76%) compared to IVE (2.06%). In terms of maximum drawdown, CXW dropped -98.54% vs IVE's -61.32%.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXW и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор