PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXW с GEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CXW и GEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreCivic, Inc. (CXW) и The GEO Group, Inc. (GEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXW показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 56.02%. За последние 10 лет акции CXW уступали акциям GEO по среднегодовой доходности: -0.49% против 5.85% соответственно.


CXW

1 день
6.22%
1 месяц
18.74%
С начала года
20.67%
6 месяцев
23.91%
1 год
4.82%
3 года*
38.82%
5 лет*
20.62%
10 лет*
-0.49%

GEO

1 день
6.57%
1 месяц
36.98%
С начала года
56.02%
6 месяцев
46.56%
1 год
-6.12%
3 года*
50.15%
5 лет*
33.59%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXW и GEO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXW
CoreCivic, Inc.
20.67%-12.10%49.62%25.69%15.95%52.21%-59.85%4.44%-13.99%-1.98%
GEO
The GEO Group, Inc.
56.02%-42.39%158.36%-1.10%41.29%-9.92%-39.13%-6.80%-9.35%5.08%

Correlation

The correlation between CXW and GEO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1997 г.

0.50

Over the past year, CXW and GEO have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

CXW:

$1.60

GEO:

$1.83

Коэффициент P/E

CXW:

14.37

GEO:

13.77

Коэффициент PEG

CXW:

0.35

GEO:

0.08

Коэффициент P/S

CXW:

0.80

GEO:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

CXW:

$2.34B

GEO:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CXW:

$404.76M

GEO:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

CXW:

$309.65M

GEO:

$590.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoreCivic, Inc.

The GEO Group, Inc.

Доходность на риск

CXW vs. GEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXW
Ранг доходности на риск CXW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXW: 4646
Ранг коэф-та Мартина

GEO
Ранг доходности на риск GEO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXW c GEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CXWGEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.12

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.19

+0.54

CXW vs. GEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXW на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа GEO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXW и GEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CXWGEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.11

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.31

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CXW и GEO

Максимальная просадка CXW за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и GEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CXWGEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-86.59%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.41%

-50.82%

+22.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-62.49%

+29.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-62.49%

+22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.93%

-77.82%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-28.85%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.73%

-38.93%

-17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

31.47%

-17.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CXW и GEO

Текущая волатильность для CoreCivic, Inc. (CXW) составляет 15.76%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 22.13%. Это указывает на то, что CXW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CXWGEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

22.13%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

41.09%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.25%

51.97%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

55.57%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.23%

51.80%

-2.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXW и GEO

Ни CXW, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXW
CoreCivic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.44%7.59%9.65%7.47%8.34%8.15%
GEO
The GEO Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CXW и GEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreCivic, Inc. и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


450.00M500.00M550.00M600.00M650.00M700.00M20222023202420252026
614.73M
707.70M
(CXW) Общая выручка
(GEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CXW и GEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CoreCivic, Inc. и The GEO Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
25.1%
Активы портфеля
CXW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 614.73M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

CXW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 614.73M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

CXW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.92M при выручке в 614.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

GEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.


Часто задаваемые вопросы


CXW and GEO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEO has higher volatility (22.13%) compared to CXW (15.76%). In terms of maximum drawdown, CXW dropped -98.54% vs GEO's -86.59%.

CXW currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXW и GEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор