Сравнение CXW с GEO
CXW (CoreCivic, Inc.) and GEO (The GEO Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CXW in REIT - Specialty, GEO in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, CXW returned -0.49%/yr vs 5.85%/yr for GEO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CXW и GEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXW показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 56.02%. За последние 10 лет акции CXW уступали акциям GEO по среднегодовой доходности: -0.49% против 5.85% соответственно.
CXW
- 1 день
- 6.22%
- 1 месяц
- 18.74%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 23.91%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 38.82%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- -0.49%
GEO
- 1 день
- 6.57%
- 1 месяц
- 36.98%
- С начала года
- 56.02%
- 6 месяцев
- 46.56%
- 1 год
- -6.12%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 33.59%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам CXW и GEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 20.67% | -12.10% | 49.62% | 25.69% | 15.95% | 52.21% | -59.85% | 4.44% | -13.99% | -1.98% |
GEO The GEO Group, Inc. | 56.02% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
Correlation
The correlation between CXW and GEO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1997 г. | 0.50 |
Over the past year, CXW and GEO have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CXW:
$1.60
GEO:
$1.83
CXW:
14.37
GEO:
13.77
CXW:
0.35
GEO:
0.08
CXW:
0.80
GEO:
1.33
CXW:
$2.34B
GEO:
$2.63B
CXW:
$404.76M
GEO:
$1.59B
CXW:
$309.65M
GEO:
$590.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXW vs. GEO — Ранг доходности на риск
CXW
GEO
Сравнение CXW c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXW | GEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.12 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.19 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXW | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.12 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.11 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CXW и GEO
Максимальная просадка CXW за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и GEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXW | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -86.59% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.41% | -50.82% | +22.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.62% | -62.49% | +29.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -62.49% | +22.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.93% | -77.82% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -28.85% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -38.93% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.06% | 31.47% | -17.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXW и GEO
Текущая волатильность для CoreCivic, Inc. (CXW) составляет 15.76%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 22.13%. Это указывает на то, что CXW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXW | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 22.13% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.68% | 41.09% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.25% | 51.97% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.14% | 55.57% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 51.80% | -2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXW и GEO
Ни CXW, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXW и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreCivic, Inc. и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CXW и GEO
CXW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 614.73M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CXW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 614.73M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CXW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.92M при выручке в 614.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
CXW and GEO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEO has higher volatility (22.13%) compared to CXW (15.76%). In terms of maximum drawdown, CXW dropped -98.54% vs GEO's -86.59%.
CXW currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXW и GEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор