PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXW с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXW с TLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXW (CoreCivic, Inc.) is a stock, while TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) is Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Over the past 3 years, CXW returned 38.82%/yr vs 0.85%/yr for TLTW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CXW и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreCivic, Inc. (CXW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXW показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.44%.

CXW

1 день
6.22%
1 месяц
18.74%
С начала года
20.67%
6 месяцев
23.91%
1 год
4.82%
3 года*
38.82%
5 лет*
20.62%
10 лет*
-0.49%

TLTW

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.46%
1 год
9.58%
3 года*
0.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXW и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
CXW
CoreCivic, Inc.		20.67%-12.10%49.62%25.69%18.56%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.44%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Correlation

The correlation between CXW and TLTW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreCivic, Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с CXW:
CXW с GEOCXW с SPYCXW с VOOCXW с IRMCXW с MACCXW с AMZNCXW с ARM
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

CXW vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXW
Ранг доходности на риск CXW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXW c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXWTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.26

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.81

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.61

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

4.81

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXW vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXW на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXW и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXWTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.26

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.02

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CXW и TLTW

Максимальная просадка CXW за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXWTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-18.61%

-79.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.41%

-5.97%

-22.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-17.19%

-15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-2.98%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.73%

-8.25%

-48.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

2.00%

+12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CXW и TLTW

CoreCivic, Inc. (CXW) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что CXW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXWTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

2.44%

+13.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

5.79%

+22.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.25%

7.70%

+29.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

11.39%

+32.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.23%

11.39%

+37.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXW и TLTW

CXW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXW
CoreCivic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.44%7.59%9.65%7.47%8.34%8.15%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.73%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CXW and TLTW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXW has higher volatility (15.76%) compared to TLTW (2.44%). In terms of maximum drawdown, CXW dropped -98.54% vs TLTW's -18.61%.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXW и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор