Сравнение CXW с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreCivic, Inc. (CXW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CXW и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXW и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.10% | -12.10% | 49.62% | 25.69% | 18.56% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CXW показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
CXW
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -6.91%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- -1.68%
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXW vs. TLTW — Ранг доходности на риск
CXW
TLTW
Сравнение CXW c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXW | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.75 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.05 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.28 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 3.35 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.75 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.03 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CXW и TLTW составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXW и TLTW
CXW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CXW и TLTW
Максимальная просадка CXW за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -18.61% | -79.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -5.80% | -24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.82% | -3.02% | -31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.89% | -8.49% | -48.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 2.21% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXW и TLTW
CoreCivic, Inc. (CXW) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CXW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 3.46% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.66% | 5.80% | +21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 8.88% | +25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.00% | 11.55% | +33.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.96% | 11.55% | +37.41% |