Сравнение CXW с MAC
CXW (CoreCivic, Inc.) and MAC (Macerich Company) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CXW in REIT - Specialty, MAC in REIT - Retail. Over the past 10 years, CXW returned -0.49%/yr vs -6.45%/yr for MAC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CXW и MAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXW показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у MAC с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции CXW превзошли акции MAC по среднегодовой доходности: -0.49% против -6.45% соответственно.
CXW
- 1 день
- 6.22%
- 1 месяц
- 18.74%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 23.91%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 38.82%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- -0.49%
MAC
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 26.94%
- 6 месяцев
- 36.22%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- -6.45%
Сравнение доходности по годам CXW и MAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 20.67% | -12.10% | 49.62% | 25.69% | 15.95% | 52.21% | -59.85% | 4.44% | -13.99% | -1.98% |
MAC Macerich Company | 26.94% | -3.72% | 34.48% | 45.69% | -31.57% | 68.49% | -56.69% | -32.18% | -30.56% | -2.81% |
Correlation
The correlation between CXW and MAC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1997 г. | 0.31 |
The correlation between CXW and MAC shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CXW:
$1.60
MAC:
-$0.72
CXW:
0.80
MAC:
5.89
CXW:
$2.34B
MAC:
$1.01B
CXW:
$404.76M
MAC:
$483.14M
CXW:
$309.65M
MAC:
$669.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXW vs. MAC — Ранг доходности на риск
CXW
MAC
Сравнение CXW c MAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и Macerich Company (MAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXW | MAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 4.02 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 10.48 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXW | MAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.70 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.27 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.17 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CXW и MAC
Максимальная просадка CXW за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки MAC в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и MAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXW | MAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -93.29% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.41% | -12.80% | -15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.62% | -39.56% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -63.71% | +24.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.93% | -92.91% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -56.00% | +34.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -29.56% | -27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.06% | 4.89% | +9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXW и MAC
CoreCivic, Inc. (CXW) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Macerich Company (MAC) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что CXW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXW | MAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 9.36% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.68% | 21.00% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.25% | 30.32% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.14% | 41.15% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 48.73% | +0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXW и MAC
CXW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% |
MAC Macerich Company | 2.20% | 3.68% | 3.41% | 4.41% | 5.51% | 3.47% | 10.78% | 11.14% | 6.86% | 4.37% | 3.88% | 5.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXW и MAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreCivic, Inc. и Macerich Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CXW и MAC
CXW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 614.73M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила о валовой прибыли в 227.73M при выручке в 241.54M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.
CXW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 614.73M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила об операционной прибыли в 158.29M при выручке в 241.54M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
CXW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.92M при выручке в 614.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
MAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила о чистой прибыли в -36.35M при выручке в 241.54M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
Часто задаваемые вопросы
CXW and MAC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXW has higher volatility (15.76%) compared to MAC (9.36%). In terms of maximum drawdown, CXW dropped -98.54% vs MAC's -93.29%.
MAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXW и MAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор