Сравнение CXSE с XCHA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE).
CXSE и XCHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. XCHA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CXSE и XCHA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXSE и XCHA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -29.32% | -23.67% | 59.39% | 37.96% | -28.55% | 81.50% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | -0.30% | 29.48% | 17.24% | -11.55% | -23.63% | 4.39% | 44.07% | 41.91% | -25.52% | 35.71% |
Разные валюты инструментов
CXSE торгуется в USD, в то время как XCHA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у XCHA.DE с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям XCHA.DE по среднегодовой доходности: 6.57% против 7.65% соответственно.
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
XCHA.DE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXSE и XCHA.DE
CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии XCHA.DE в 0.50%.
Доходность на риск
CXSE vs. XCHA.DE — Ранг доходности на риск
CXSE
XCHA.DE
Сравнение CXSE c XCHA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXSE | XCHA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.08 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.72 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.72 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.72 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXSE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.08 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.05 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CXSE и XCHA.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXSE и XCHA.DE
Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CXSE и XCHA.DE
Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки XCHA.DE в -51.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и XCHA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXSE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -52.27% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -16.43% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.47% | -37.07% | -27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.01% | -38.55% | -31.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.38% | -11.82% | -37.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -22.95% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 8.29% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXSE и XCHA.DE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXSE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.33% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 23.82% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 27.21% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.28% | 24.36% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 23.98% | +4.66% |