PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXSE с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

CXSE и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXSE и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-5.37%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 6.57% против 13.07% соответственно.

CXSE

1 день
0.30%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-14.60%
1 год
13.26%
3 года*
4.84%
5 лет*
-9.25%
10 лет*
6.57%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий CXSE и DGRW

CXSE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

CXSE vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.75

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.05

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

4.75

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.78

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.81

-0.63

Корреляция

Корреляция между CXSE и DGRW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и DGRW

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.12%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и DGRW

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

CXSEDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-32.04%

-37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-11.30%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-17.27%

-47.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-32.04%

-37.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-5.69%

-43.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-3.04%

-24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

2.51%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и DGRW

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXSEDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.64%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

7.73%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

15.41%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.28%

13.98%

+18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.64%

16.21%

+12.43%