PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while CN tracks the MSCI China All Shares. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between CXSE and CN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.75

The correlation between CXSE and CN shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CXSE и CN

Секторы
CXSE
CN

Потребительский циклический сектор

26.2%
5.4%

Технологии

22.6%
0.3%

Промышленность

16.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
0.4%

Здравоохранение

8.8%
0.8%

Финансовые услуги

6.2%
55.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.3%

Сырьевые материалы

3.4%
0.6%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Энергетика

0.4%
0.9%

Коммунальные услуги

0.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

CXSE
26.2%
CN
5.4%

Технологии

CXSE
22.6%
CN
0.3%

Промышленность

CXSE
16.6%
CN
1.0%

Коммуникационные услуги

CXSE
10.1%
CN
0.4%

Здравоохранение

CXSE
8.8%
CN
0.8%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
CN
55.1%

Потребительский защитный сектор

CXSE
3.9%
CN
0.3%

Сырьевые материалы

CXSE
3.4%
CN
0.6%

Недвижимость

CXSE
0.9%
CN
0.8%

Энергетика

CXSE
0.4%
CN
0.9%

Коммунальные услуги

CXSE
0.3%
CN
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

CXSE vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSECNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSECNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

—

—

Просадки

Сравнение просадок CXSE и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSECNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.84%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSECNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.29%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

—

—

Сравнение комиссий CXSE и CN

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и CN

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and CN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

CXSE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for CN.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор