Сравнение CXRN с UPAL
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) are both Leveraged Commodities funds. Both are actively managed. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и UPAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CXRN
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -9.62%
- С начала года
- -14.58%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.80%
UPAL
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 10.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.63K | $83.16K | $253.05K | |
| $25.97K | $23.01K | $24.36K |
Сравнение доходности по годам CXRN и UPAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -14.06% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -32.23% |
Correlation
The correlation between CXRN and UPAL is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. UPAL — Ранг доходности на риск
CXRN
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CXRN c UPAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | UPAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и UPAL
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки UPAL в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и UPAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | UPAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -48.54% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.88% | -32.23% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -30.29% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и UPAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | UPAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 83.57% | -45.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 83.57% | -45.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 83.57% | -45.34% |
Сравнение комиссий CXRN и UPAL
И CXRN, и UPAL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и UPAL
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности UPAL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.42% | 3.30% | 0.13% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and UPAL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXRN and UPAL have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.23% for UPAL.
They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и UPAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор