PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXRN с UGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CXRN и UGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CXRN

1 день
-2.62%
1 месяц
8.36%
6 месяцев
-3.79%
С начала года
-12.67%
1 год
-14.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGLD

1 день
-3.49%
1 месяц
-16.56%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и UGLD


Correlation

The correlation between CXRN and UGLD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Corn ETF

Direxion Daily Gold Bull 2X ETF

Доходность на риск

CXRN vs. UGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 33
Ранг коэф-та Мартина

UGLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c UGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CXRNUGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

CXRN vs. UGLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXRN и UGLD

Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки UGLD в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и UGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CXRNUGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.17%

-24.99%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.69%

-24.99%

-20.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.38%

-15.55%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и UGLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CXRNUGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

53.50%

-16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.88%

53.50%

-15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

53.50%

-15.62%

Сравнение комиссий CXRN и UGLD

CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UGLD в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и UGLD

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности UGLD в 0.24%


ПозицияTTM20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
2.47%3.30%0.13%
UGLD
Direxion Daily Gold Bull 2X ETF
0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CXRN and UGLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.

CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.24% for UGLD.

They also come from different issuers: Teucrium and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.07% for UGLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и UGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор