Сравнение UGLD с YGLD
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - UGLD is a Leveraged Commodities fund actively managed by Direxion, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UGLD charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGLD и YGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -15.46% |
Correlation
The correlation between UGLD and YGLD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGLD vs. YGLD — Ранг доходности на риск
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YGLD
Сравнение UGLD c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGLD | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и YGLD
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -43.35% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -43.35% | +18.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -10.16% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и YGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 42.26% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 39.32% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 39.32% | +14.18% |
Сравнение комиссий UGLD и YGLD
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и YGLD
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности YGLD в 22.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UGLD and YGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 0.24% for UGLD.
UGLD is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Direxion and Simplify. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 0.50% for YGLD.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор