PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXRN с IBTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CXRN и IBTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 0.64%.


CXRN

1 день
-2.62%
1 месяц
8.36%
6 месяцев
-3.79%
С начала года
-12.67%
1 год
-14.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBTI

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.69%
С начала года
0.64%
1 год
3.24%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и IBTI


2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
-12.67%-25.68%7.40%
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
0.64%6.15%-0.18%

Correlation

The correlation between CXRN and IBTI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.15

The correlation between CXRN and IBTI shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Corn ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

Доходность на риск

CXRN vs. IBTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 33
Ранг коэф-та Мартина

IBTI
Ранг доходности на риск IBTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c IBTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CXRNIBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.97

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

9.50

-10.70

CXRN vs. IBTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа IBTI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и IBTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXRN и IBTI

Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и IBTI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CXRNIBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.17%

-18.45%

-34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-1.10%

-30.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.69%

-3.59%

-42.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.38%

-8.17%

-23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

0.34%

+11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и IBTI

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CXRNIBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

0.52%

+15.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.25%

1.15%

+27.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

1.68%

+35.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.88%

4.98%

+32.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

5.13%

+32.75%

Сравнение комиссий CXRN и IBTI

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и IBTI

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IBTI в 3.79%


ПозицияTTM202520242023202220212020
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
2.47%3.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
3.79%3.87%3.92%3.27%1.70%0.90%0.56%

Часто задаваемые вопросы


CXRN and IBTI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (15.65%) compared to IBTI (0.52%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs IBTI's -18.45%.

On 1-year performance, IBTI leads with 3.24% vs -14.06% for CXRN. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBTI has performed better with a 3.24% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

IBTI has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.47% for CXRN.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while IBTI is Government Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.07% for IBTI.

IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и IBTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор