Сравнение CXRN с IBTI
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. CXRN is actively managed, while IBTI is passively managed. Over the past year, CXRN returned -23.31% vs 3.59% for IBTI. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for IBTI.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и IBTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 0.31%.
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и IBTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -13.42% | -25.68% | 7.40% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.31% | 6.15% | 0.03% |
Correlation
The correlation between CXRN and IBTI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. IBTI — Ранг доходности на риск
CXRN
IBTI
Сравнение CXRN c IBTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | IBTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.28 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 11.08 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.05 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.04 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и IBTI
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и IBTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -18.45% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -1.10% | -24.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.16% | -3.91% | -42.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.08% | -8.26% | -21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 0.32% | +13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и IBTI
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 0.37% | +15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 1.06% | +25.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 1.76% | +34.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 5.02% | +31.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 5.17% | +31.73% |
Сравнение комиссий CXRN и IBTI
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и IBTI
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IBTI в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and IBTI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.39%) compared to IBTI (0.37%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -46.71% vs IBTI's -18.45%.
On 1-year performance, IBTI leads with 3.59% vs -23.31% for CXRN. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTI has performed better with a 3.59% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
IBTI has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.61% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while IBTI is Government Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.07% for IBTI.
IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и IBTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор