Сравнение CXRN с IBTI
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. CXRN is actively managed, while IBTI is passively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 3.24% for IBTI. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for IBTI.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и IBTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 0.64%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и IBTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.64% | 6.15% | -0.18% |
Correlation
The correlation between CXRN and IBTI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.15 |
The correlation between CXRN and IBTI shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. IBTI — Ранг доходности на риск
CXRN
IBTI
Сравнение CXRN c IBTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | IBTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.97 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 9.50 | -10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и IBTI
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и IBTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -18.45% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -1.10% | -30.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -3.59% | -42.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -8.17% | -23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 0.34% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и IBTI
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 0.52% | +15.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 1.15% | +27.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 1.68% | +35.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 4.98% | +32.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 5.13% | +32.75% |
Сравнение комиссий CXRN и IBTI
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и IBTI
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IBTI в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and IBTI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to IBTI (0.52%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs IBTI's -18.45%.
On 1-year performance, IBTI leads with 3.24% vs -14.06% for CXRN. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTI has performed better with a 3.24% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
IBTI has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.47% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while IBTI is Government Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.07% for IBTI.
IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и IBTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор